谁帮我看下HAUSMAN检验的结果

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收藏 2009-11-05

请教下，我针对面板数据做了HAUSMAN检验后，结果如下：
chi2（）=6.87
prob> chi2 = 0.4421
请问这是不是说明接受假设，RE模型要比FE模型好呢？
还有这个判断是依据是什么，是不是prob> chi2 = 0.0000的时候拒绝假设，如果prob> chi2 >0.0000的时候就接受假设？

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rxchen

2009-11-5 20:51:41

你的认识是正确的。在Wooldrige那本书十三章和十四章中有介绍。

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rxchen

2009-11-5 20:55:30

p值是你拒绝原假设的犯错概率，如果等于零，说明拒绝的犯错概率很低。你前面那个0.44的，说明你拒绝原假设的犯错概率很高，所以是不拒绝原假设，即接受原假设了。在面板数据模型中，针对FE和RE，原假设是RE优于FE。

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zjc005

2009-11-5 21:02:31

谢谢，感谢两位，这样我就能确认了，因为之前没有找到这方面的详细资料，所以一直不敢确定。

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zjc005

2009-11-5 21:03:53

仔细一看，原来是一位。。。

，谢谢Rich

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谁啊

2010-3-14 20:17:00

学习啦谢谢

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guoguo914

2010-3-16 21:07:54

正好也遇到这个问题谢谢高手解答

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kilin

2010-3-27 21:30:36

学习一下,hehe

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zzzyxz

2010-5-16 13:54:18

哈哈学习啦，终于确定了，看到某博士论文它的原假设是写FE优于RE。。。

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qq29814

2010-9-8 10:09:11

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

原假设是差异不显著，拒绝原假设之后，即差异显著。。。应该是用fe啊。。。

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seaman_water

2010-9-8 10:24:17

好像要看你的程序是先用的Fe还是Re，
如果你先储存了FE后时RE
检验fe、re则表示原假设fe优于re
不知道是不是这个原理，有点晕了

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emma2010

2010-9-10 04:07:15

目前本人也纠结与这个问题，在教程上看到了两种矛盾的说法，郁闷啊。

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westwater

2010-9-13 22:22:26

原假设是个体效应与回归元无关，仅当这一原假设满足时RE估计才是一致，但在任何情况下FE估计都是一致，这样当原假设满足时两种方法估计的系数差异不应太大，hausman检验本质是检验系数否有显著差异（使用卡方统计量）。如果差异过大，则否定原假设应采用FE估计，相反则接受原假设采用RE估计（因为RE利用了个体效应信息从而更有效）。