【作者(必填)】 G Reher， B Wilfling
【文题(必填)】 A nesting framework for Markov-switching GARCH modelling with an application to the German stock market【年份(必填)】
2016
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14697688.2015.1015599?journalCode=rquf20
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