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主要内容包括:
第一部分介绍 DX 估值库,分险中立折现以及市场环境的 Python 类;
第二部分介绍几何布朗运动、跳跃扩散、平方根扩散等随机过程分险因素模拟; 第三部分介绍根据单一潜在分险因素估算单一欧式或美式行权方法的期权和衍生品估值;
第四部分介绍期权和衍生品投资组合的估值。
一、DX 框架
1.风险中立折现
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array([ 0. , 0.49589041, 1. ])
array([[ 0. , 0.95122942], [ 0.49589041, 0.97551034], [ 1. , 1. ]])
2.市场环境
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