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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 python论坛
2202 1
2017-11-10



以下内容转自 数析学院,只节选了部分,有需要的同学可以直接查看原文


主要内容包括:


第一部分介绍 DX 估值库,分险中立折现以及市场环境的 Python 类;
第二部分介绍几何布朗运动、跳跃扩散、平方根扩散等随机过程分险因素模拟; 第三部分介绍根据单一潜在分险因素估算单一欧式或美式行权方法的期权和衍生品估值;
第四部分介绍期权和衍生品投资组合的估值。



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一、DX 框架
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1.风险中立折现

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array([[datetime.datetime(2015, 1, 1, 0, 0), 0.951229424500714],       [datetime.datetime(2015, 7, 1, 0, 0), 0.9755103387657228],       [datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0), 1.0]], dtype=object)
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array([ 0.        ,  0.49589041,  1.        ])
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array([[ 0.        ,  0.95122942],       [ 0.49589041,  0.97551034],       [ 1.        ,  1.        ]])
2.市场环境
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以上内容转自 数析学院,如需完整内容可以直接查看原文
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2017-11-14 10:38:21
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