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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
2072 5
2017-11-11
      本程序使用Matlab2016a版本,实现了JamesD. HamiltonRaulSusmel“Autoregressive ConditionalHeteroskedasticity and Changes in Regime”一文中提出的状态转换自回归条件异方差模型(SWARCH)。
SWARCH模型Matlab代码.rar
大小:(23.18 KB)

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2017-11-11 16:42:31
用来进行股票收益波动率的估计
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2017-11-16 21:29:59
王明溪 发表于 2017-11-11 09:26
本程序使用Matlab2016a版本,实现了JamesD. Hamilton和RaulSusmel在“Autoregressive ConditionalHet ...
汉密尔顿不错的
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2017-11-18 21:16:06
hjtoh 发表于 2017-11-16 21:29
汉密尔顿不错的
嗯。是的
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2017-11-18 21:16:11
hjtoh 发表于 2017-11-16 21:29
汉密尔顿不错的
嗯。是的
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2021-9-23 20:50:10
找其他资料,百度关键字后不小心找到这个网页;
突然有兴趣修改一下你的代码。

推荐你学习一下这本教材 《图灵--计算统计》
只修改了几行代码,也就用了十分钟。 挺好玩的。


附件列表

RegineSwitchingARCH.zip

大小:23.79 KB

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给你修改了一下代码

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