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2009-11-07
本人在 看李子奈老师的计量经济学。有一个例子:M表示进口商品额,gdp代表收入。用gdp来解释M,用LS建立回归方程后由于有残差项自相关,并且判断是二阶自相关。于是用eviews广义差分建立方程:
输入:M C GDP AR(1) AR(2),eviews输出结果如下,但我不知如何根据这个写出它的数学形式。还有AR(1)的系数是什么意思,怎么会大于1?谢谢各位啦。

Dependent Variable: M   
Method: Least Squares   
Date: 11/04/09   Time: 11:26   
Sample (adjusted): 1982 2001   
Included observations: 20 after adjustments   
Convergence achieved after 5 iterations   
   
Variable     Coefficient      Std. Error       t-Statistic    Prob.  
   
C               192.7387        44.27483        4.353234    0.0005
GDP         0.019278         0.001045        18.44368    0.0000
AR(1)       1.102117         0.186528         5.908599    0.0000
AR(2)       -0.889425        0.245718        -3.619701    0.0023
   
R-squared 0.981347     Mean dependent var  958.0450
Adjusted R-squared 0.977849     S.D. dependent var  655.9980
S.E. of regression 97.63295     Akaike info criterion  12.17716
Sum squared resid 152515.1     Schwarz criterion  12.37631
Log likelihood -117.7716     F-statistic  280.5866
Durbin-Watson stat 1.909618     Prob(F-statistic)  0.000000
   
Inverted AR Roots  .55+.77i      .55-.77i  
AR(1)是正的,AR(2)系数怎么是负的。
求求各位指导呀。
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2009-11-7 11:03:04
这个有什么不明白的呢,其实书上已经明确的说明了啊,见《计量经济学》李子奈第二版114页
AR(i)表示的是随机干扰项的i阶自回归,所以AR(1)和AR(2)前的系数并不要求同符号啊
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2009-11-7 11:04:56
ar(1)和ar(2)的正负符号,没有太多的经济学意义。你不要去专注于这个符号的问题。你这个式子是
M=192.7387   + 0.019278 *GDP+UT
UT=        1.102117  UT-1    -0.889425    UT-2
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2009-11-7 21:41:41
广义差分模型中的ar的系数不是残差自相关系数吗?怎么会大于一?还是有点疑问。
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2009-11-9 08:47:00
jerry7207 发表于 2009-11-7 21:41
广义差分模型中的ar的系数不是残差自相关系数吗?怎么会大于一?还是有点疑问。
你从哪本教材中看到的?
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2009-11-9 09:31:02
广义差分模型不是Y     Yt-1    Yt-2......两边乘以相关系数,然后差分的吗?
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