请教分段回归，这样操作是否正确

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收藏 2017-11-16

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一个间断时间序列的分段回归模型为：yt=β0 +β1*t+β2*i+β3*ti，其中i为表示干预实施的虚拟变量（干预实施前i=0，干预实施后i=1），ti表示干预后时间点（干预前ti=0，干预后ti=t）。在stata中进行分段回归时输入：regress y t i ti，请教各位高手，这样对吗？根据一篇文献里的数据这样操作但是结果与文献不一致，不知是哪里出现了问题，还请各位指点迷津

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qiangli

2017-11-16 21:34:59

把数据，文章，你的，程序贴出了，别人才能知道哪里的问题

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Felodipine

2017-11-17 10:31:45

附上具体的数据信息，回归操作为regress y t i ti
数据直接使用Wagner et al.Segmented Regression Analysis of Interrupted Time Series Studies in Medication Use Research （Clinical Pharmacy and Therapeutics ，2002 August）

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Felodipine

2017-11-17 10:33:02

qiangli 发表于 2017-11-16 21:34
把数据，文章，你的，程序贴出了，别人才能知道哪里的问题

您好，数据和程序贴在三楼了，非常感谢您的提醒

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cuib

2020-4-7 21:56:46

应该用间断时间系列 itsa，语法如下：itsa depvar [indepvars] [if] [in] [weight], trperiod(numlist) [single treatid(#) contid(numlist) prais lag(#) figure[(twoway_options)] posttrend replace prefix(string) model_options]

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