感谢你能看到我的帖子。我最近在做一个event study的case，在论坛上看了很多相关的资料，很受益，但本人确实愚钝，有些需要变通的地方还不是很明白，想再来多问一句。论坛上大部分的event study的资料都直接或间接来自princeton图书馆的范式http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/eventstudy.html，我也follow过，但做出来的结果有点糙。
在我的研究样本中，有j家公司t年的数据，每家公司有j个event，总体也就是有i*j 个event，如果需要对每一个event单独回归一次，计算相应的AR、CAR之类的，需要怎么操作比较可行呢？（编程水平着实有限，想法很简单，但是一直实现不了，求各位指教）