全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
48424 18
2005-12-17

document.body.clientWidth*0.5) {this.resized=true;this.width=document.body.clientWidth*0.5;this.style.cursor='pointer';} else {this.onclick=null}" alt="" />

从这个图中,我应该怎么分析其中的Q-STAT呢?我们老师说要看后面的PROB。怎么看啊?

有谁能指教一下吗?

原题是这样的:

Conduct a test for residual autocorrelation. What does this suggest about the reliability of the estimated coefficients and their standard errors?

谢谢了!

[此贴子已经被作者于2005-12-17 6:57:49编辑过]

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2005-12-17 08:45:00
你这个结果应该是在EVIEWS中实现的,目的是检验残差是否不相关,检验的结果就是看最后一列的检验概率,如果检验概率小于给定的显著性水平,比如0.05、0.10等就拒绝原假设,其原假设是相关系数为零。就你的结果来看,如果取显著性水平为0.05,那么相关系数与零没有显著差异。另外你还可以从图形上可以得到粗略的判断,如果图形位于两倍的置信带内(就是第一列和第二列图中直线两边的虚线),也能说明同样的问题。显然你的输出结果都是位于两倍置信带以内。说明他们与零没有显著差异。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2005-12-17 17:49:00

呵呵,谢谢哦,这个说明了 residual autocorrelation 不存在了

那再问一下,这个Q-STAT是怎么看的呢?

我的概率是0.059...都大于0.05是不是可以直接判断出,我们接受null hypothesis?

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2005-12-17 18:44:00
其实我们进行进行假设检验时一般是计算出统计量的值,然后在一定的条件下查临界值,在比较他们的大小。但在很多软件中,一般只计算出统计量的值,如图中的Q-STAT,它服从卡方分布,(当然你可以查临界值然后比较)然后根据分布给出检验概率,就是后面一列。其实这两个过程是等价的。但看检验概率显然要方便得多。图中结果应该在0.05显著性水平下接受原假设。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2005-12-17 21:36:00

usually at 10% significance level, you may regard it as weakly rejecting the null hypothesis

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2005-12-17 21:38:00

我也不知道这个是哪个LEVEL

请问一下能不能告诉我怎么看最后一栏的prob啊

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群