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【求助】有关Asian Option
lingyw04
4110 13
2009-11-08
当我们用PDE来price discretely observed Asian option 的时候，通过设置additional state variable A，A是arithmetic average of discretely observed price，这个时候floating strike Asian option的2-d PDE 能够简化成1-d PDE。请求高人指点一下，为什么是这样的？
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irvingy
2009-11-8 12:27:51
change of numeraire to the underlying
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lingyw04
2009-11-8 12:51:46
2# irvingy

能详细一点吗，这也太惜墨如金了。。。
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irvingy
2009-11-8 13:30:41
我写完了才看到你问的那个债券问题，马上觉得我是在浪费时间，你就当我什么也没说好了
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幻影斩
2009-11-8 16:26:32
离散的也可以这么处理吗？还真不知道呢，光知道连续的可以
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lingyw04
2009-11-8 23:10:53
irvingy 发表于 2009-11-8 13:30
我写完了才看到你问的那个债券问题，马上觉得我是在浪费时间，你就当我什么也没说好了
恩，那谢谢您啊，不好意思耽误您时间了，您就当我什么也没写好了。
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