在商品期货高频交易策略中, Tick行情的接收速度对策略的盈利结果有着决定性的影响但市面上大多数交易框架，都是采用回调模式的机制, onBar/onTick, Tick不漏掉就不错了, 为什么呢？因为onBar/onTick函数里面，你要处理一整遍代码逻辑，很浪费时间, 不管你愿不愿意，你的策略逻辑必须被打断，必须采用状态机的模式，比如：

BotVS没有采用这种落后的回调机制, 而是采用了不打断策略逻辑的main函数入口机制, 让用户可以更自然的控制策略流程,
用C++与Golang做为稳定的策略低层，策略上层用Javascript/Python处理逻辑问题, 不要说脚本语言速度慢，
除非你用它来做神经网络训练, 就算用神经网络训练, 加入Jit热编译后，他在任何场合都够用的了, Chrome秒IE十条街就是例子.
结合事件触发机制，同样的也能使策略在第一时间最快的速度处理行情, 入门级的策略这里就不再写了， 就以期货高频Tick的合成来说,
比如我们连接一个期货公司, 只能收到这个期货公司的行情, 我们接收行情的速度跟质量也跟自己的网络有关系，
跟期货公司前置机的负载也有关系，那么，怎么样才能做到更快的获取更准确的期货Tick数据呢。

在BotVS的策略模型下，你很容易就能操作N家不同期货公司的账户，并把他们的行情，融合处理，以最快的速度下单,
正常情况下，我们最多可以从期货公司拿到两个Tick每秒, 但通过融合行情的技术，以MA801为例，我们可以拿到最多一秒6次不重复的Tick

图1

废话不多说，直接上代码(此代码只能实盘，不能回测, 如果您不用BotVS可以只参考原理):

实盘添加交易所时，可以添加N个期货公司，进行行情的并发融合处理. 这里暂时添加两个, 演示说明:

代码如下:

效果如下:

可以看到21:24:44秒的时候第一个期货公司的数据比第二个先到, 添加两个期货公司就看出来效果了，如果添加5个以上期货公司一起融合
那么你基本上没有漏Tick的可能, 如果用来开发高频交易策略，你已经解决了很重要也是决定性的一步，Tick接收的速度以及稳定性.

经测试，郑商所的tick 1秒内是可有多个数据的，上期和大商限制在了固定2个。所以郑商所的品种是可以拿到1秒2个以上的tick 数据的。