[问题]Granger因果检验的最优滞后阶数确定问题 - 经管之家

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[问题]Granger因果检验的最优滞后阶数确定问题

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收藏 2009-11-08

在李子奈的计量经济学P158的例子中说到，最优滞后阶数的选择要同时考虑模型的序列相关性以及AIC值，但Eviews软件在做Granger Causuality检验时好像不能报告LM检验值，不知有没有其他办法得到LM检验值，请高手指点迷津！谢谢！

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2009-11-8 21:00:46

要根据AIC和SC准则来确定最优滞后期的阶数

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2009-11-11 09:10:29

谢谢指点！！

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2009-11-11 10:26:50

好像可以进行多项选择滞后阶数,看看不同情况下的结论.

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2013-6-14 18:32:46

同问

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