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2009-11-08
在协整检验中 出现下面的情况
johansen表明 存在的协整个数跟内生变量的个数是一样的。但是协整的方程应该小于内生变量个数啊,这是什么原因?
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2009-11-9 19:48:51
gangdou 发表于 2009-11-8 18:04
在协整检验中 出现下面的情况
johansen表明 存在的协整个数跟内生变量的个数是一样的。但是协整的方程应该小于内生变量个数啊,这是什么原因?
协整的方程应该小于或等于所有单位根变量个数,所以有可能存在的协整个数跟内生变量的个数是一样的

如果协整的方程=疑似“单位根”变量个数, 说明没有单位根变量, 所有变量是平稳的

你的样本有多大? 所有的检验都有小样本偏差, 不精确, 你得结合单个变量的单位根检验,综合评判
如果样本太小, 试试bootstrap
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