时间序列相关性问题 - 经管之家

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时间序列相关性问题

帅气～十足

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收藏 2017-11-28

请问这个残差服从正态分布的假设是如何成立的？推到一半写不下去了……

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2017-11-28 11:41:01

第四行不对。如果rho的绝对值小于1，mu_t平稳。服从均值为0，方差为sigma^2/(1-rho^2)的正态分布。反之，方差发散。可列个独立正态分布的和服从正态分布，可以在任意一本概率统计书上找到证明

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