时间序列相关性问题 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件

时间序列相关性问题

帅气～十足

1039

1

收藏 2017-11-28

请问这个残差服从正态分布的假设是如何成立的？推到一半写不下去了……

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2017-11-28 11:41:01

第四行不对。如果rho的绝对值小于1，mu_t平稳。服从均值为0，方差为sigma^2/(1-rho^2)的正态分布。反之，方差发散。可列个独立正态分布的和服从正态分布，可以在任意一本概率统计书上找到证明

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群