还有一种处理方法，工具变量是单年的，IV估计直接选单年进行估计，如这篇文章：城市规模与劳动生产率:中国城市规模是否过小?——基于中国城市数据的研究，不知道这样做对不对

还是没有解决啊

请问，年份哑变量是啥？如何设置？不胜感激。

能否先相加再取对数呢？

怎么解决呢

请问现在有比较好的解决方法吗

依然没有解决么，人蒙了。

我在国外的文献上拼命搜索，终于找到了几篇使用时不变工具变量乘以时间趋势变量来构造IV的研究，但这一类研究基本上都是我们国人发表的。请参考2021年发表在Journalof Environmental Management的一篇paper。
"How does e-commerce city pilot improve green totalfactor productivity? Evidence from 230 cities in China".
作者在备注里说明："We use the interaction term ofcross-sectional instrumental variables and time trend variable in the fixedeffect model of panel data."

时间趋势变量指的是年份的时间趋势变量，例如：如果数据集中包含了 2000 年到 2010 年的样本，那么 2000 年的样本的时间趋势项为 1，2001 年的样本为 2，2002 年的样本为 3，以此类推。使用横截面工具变量与时间趋势变量交乘，便可构造随时间趋势变化的工具变量了。
而另一篇发表在Finance Research Letters的文章，
"Digital inclusive finance and digital transformationof enterprises". 作者说明"weuse the product of terrain ruggedness and a set of yearly dummyvariables as the instrument set." 这种表达方式，"一系列年度哑变量"，我感到茫茫然，看了个寂寞。

对的，我也查到有用截面工具变量与时间趋势变量做交乘项、与时间虚拟变量做交乘项的，这两种还挺不一样，推荐看看这个 https://stats.stackexchange.com/ ... es-in-a-panel/92264

您好，请问您最后是怎么解决的呀

您好，请问有相关文献吗

您好，请问您有找到了吗

这种一般有三种处理方法，一种是工具变量与时间虚拟变量的交互项，这个国内较好的参考文献是孙传旺老师2019年的经济研究《交通基础设施与空气污染》。第二种是工具变量与时间趋势的交互项，较好地文章是这篇2023年的JDE《Fenske, J., Kala, N., & Wei, J. (2023). Railways and cities in India. Journal of Development Economics, 161, 103038.》。第三种是两者都用截面数据，参考《Organized crime and business subsidies: Where does the money go?》

楼主您好，看到您的评论清晰了很多，很感谢。另外想继续咨询下您，目前我是多年面板数据，工具变量是地理坡度和某一历史年份的截面数据，请问是否可以采取面板数据的某一年份直接进行工具变量的截面回归呢？另外是否有权威的文献可借鉴呢？【ps：目前尝试了最早年份和最后年份，最后年份的截面回归结果是显著的，但尝试构建交互项后的工具变量面板回归的第二阶段均不显著】

地形坡度和邮电局总数之类的回归我是还没有看到过，但我也没看到过丢出来的面板数据的论文回归是只回归了单个年份的【可以全部丢在一起进行回归，如果是xtivreg的这个，就不加固定效应，当随机效应处理【通常要么整篇随机，要么整篇固定，采用构造交乘项的方法，还是见到的那种地形坡度*互联网普及率之类的论文会见的多】】

非常感谢

蒋殿春、张庆昌 《美国在华投资的引力模型 》《世界经济 》第 5期
可以参考这篇论文，作者把地理距离和历年石油价格相乘得到的新的地理距离