有一个时间序列数据,NP检验原序列平稳,但一阶差分数据不平稳,单整阶数是多少?
这种现象合理吗,是不是检验方法不稳定?一共37个样本数据。
原序列
MZa MZt MSB MPT
Ng-Perron test statistics -149.127 -8.61859 0.05779 0.66231
Asymptotic critical values*: 1% -23.8000 -3.42000 0.14300 4.03000
5% -17.3000 -2.91000 0.16800 5.48000
10% -14.2000 -2.62000 0.18500 6.67000
一阶差分
MZa MZt MSB MPT
Ng-Perron test statistics -0.16214 -0.25796 1.59100 125.253
Asymptotic critical values*: 1% -13.8000 -2.58000 0.17400 1.78000
5% -8.10000 -1.98000 0.23300 3.17000
10% -5.70000 -1.62000 0.27500 4.45000