style drift 一题

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收藏 2009-11-11

95. Which of the following is not an approach for detecting style drift of hedge funds?
a. Performance attribution
b. Peer group comparison
c. Cash flow analysis
d. Communication with fund manager

notes上没有介绍 c，但不清楚为什么c 不行？

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lshi018

2009-11-11 20:49:56

因为STYLE DIRFT更多的反应在ASSET种类的的变化（持有种类），不见得会反映在CASH FLOW的变化上。
比如卖掉小盘股，购进大盘股，现金流分析(这里说的现金流分析是作为普通投资者的角度考虑问题，而不是审计,所以不太可能是一笔一笔的查账）很难查出这种情况（作为考题，现金流分析是比较好的一个选择）

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samson_shen

2009-11-11 21:33:44

厉害厉害，佩服佩服。

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skysmiley430

2009-11-12 08:03:23

2# lshi018

受教，谢谢

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