John Hull 关于信用衍生品研究的文献

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收藏 2009-11-11

附件中是John Hull有关信用衍生品定价研究的相关文献，从最初的CDS CDS option 再到CDO以及 Forward CDO CDO option他都有研究，而且相对这个领域其他汗牛充栋的晦涩文献来讲，他的文章不仅清晰易懂而且富有开创性，我在写毕业论文时颇受启发。
为了方便大家阅读学习我已按文献研究的时间和内容给你标了顺序，建议按照这样的顺序研读。0是一个关于CDS spread 的实证文章，比较基础性的。1、2、3介绍CDS的定价；4、7是CDO定价的静态因子模型，这篇文章引用率相当高；5、6是采用动态结构化模型对CDO定价，这篇是动态结构化模型的经典文献；8、9介绍了另一种动态定价的方法；10是对CDO option的定价；11是对次债危机的反思。

附件列表

John Hull.rar

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本附件包括：

5 ！！！TheValuationofCorrelationDependentCreditDerivative.pdf
6 j_hull The Valuation of Correlation-Dependent Credit Derivatives Using a Structural Model.pdf
7 new approach Valuing Credit Derivatives Using an Implied Copula Approach.pdf
8 Dynamic_Model.pdf
9 PPT dynamic model.pdf
10 CDOOptions.pdf
11 CreditCrunch.pdf
0 THE RELATIONSHIP BETWEEN CDS Spreads and other Variables.pdf
1 Valuing CDS 1 no counterparty default risk.pdf
2 Valuing CDS 2 modeling default correlation.pdf
3 Hull White CDS options paper.pdf
4 Valuation of CDO CDS without MC simulation.pdf