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2009-11-12
在学VaR这部分的时候不知道大家有没有这种感觉,有时他那个理论讲了很大一段,但是schweser Notes里面例题给的计算都很简单,甚至基本都是Normal-Delta的那个基本计算方法,甚至就是套E(R)-Z*sigma这个公式,不知道是不是我没理解透,我就觉得例题的计算貌似都是一个路子,只是具体数据的来源和方法不一样。

另外,对比我下载的一个FRM学习笔记里面的一些知识点整理,我觉得里面的很多计算公式貌似我在09年schweser Notes里都没见过,不知道是否是今年对VaR部分要求有变。

多谢指点。

VaR-2.bmp

VaR-3.bmp
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