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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 R语言论坛
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2017-12-18
求助!!!本人最近在忙论文,有关copula方面的,收集到数据之后在用R语言实现时遇到两个小问题,特来向各位大神求教。
1.目前只会用fitCopula来估计copula的α值,我想问fitCopula的method参数下的mpl,ml,itau,irho,itau.mpl分别对应哪种估计方法啊?参数、非参数估计?最大似然估计、分步估计?完全混乱,希望有大神能够帮忙理清,3Q~
2.想要通过自己拟合出来的copula函数求得尾部相关系数,也就是上尾部相关系数和下尾部相关系数,请问R语言应该如何实现?还是直接利用公式计算得出?
就这两个问题,急求回复,先谢谢各位大神~
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2017-12-18 13:54:11
顶起~求助各位大神
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2018-1-11 09:37:08
535844430
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2019-3-13 18:34:04
可以用最大似然估计,我目前知道有两种方法求尾部相关系数,一种是先求出相应copula函数的参数值,再根据函数参数跟上下尾的关系式求出尾部系数。第二种是直接用vinecopula包的函数求出上下尾部系数。
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2020-1-30 09:47:41
hqzahqz 发表于 2019-3-13 18:34
可以用最大似然估计,我目前知道有两种方法求尾部相关系数,一种是先求出相应copula函数的参数值,再根据函 ...
请问Vine-copula也能直接求出尾部相关系数么?还是只能求出每个pair-copula的,谢谢
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2020-1-30 10:00:14
对于二元copula是直接求尾部相关,对于藤copula是求各树结构配对copula的尾部相关。
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