选择5家上市商业银行的股票交易数据（最近3年），采用排序法估计其90天周期95%置信水平的VaR序列，并画出VaR时序图，计算每只股票最近3年内跌幅超过VaR预测阈值的次数，评价各银行的资产风险情况。

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