建立VECM时Cointegration选项必须和Johansen检验时相同吗

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收藏 2017-12-20

Johansen检验选的结构4存在协整关系，之后建立VECM，选结构3才存在格兰杰因果关系，选用结构4就不存在格兰杰因果关系了。我可以选结构3建立VECM吗？另外VECM的AIC值为-1.998030，SC值-1.458892，这个值够小么

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2017-12-21 11:27:29

我个人觉得协整和VECM的关系更强因果检验倒不是最重要的……
仅供参考哈

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2017-12-21 19:18:53

胖胖小龟宝发表于 2017-12-21 11:27
我个人觉得协整和VECM的关系更强因果检验倒不是最重要的……
仅供参考哈

谢谢！就是JJ和VECM的结构必须选一样的是吗

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