请问各位关于eviews协整方面的一些问题

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收藏 2017-12-27

本人自学了计量经济学，在运用eviews分析的时候发现了运用eg两步法检验的时候，发现阶的三种情况的e单位根的临界值都比麦京龙的检验值小，请问如果我对e进行一阶或二阶查分的话，会对协整检验结论产生影响吗

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2017-12-28 14:42:00

首先你用eg两步法意味着你做的是两个变量的协整检验了，不适合多变量。差分次数多少和协整并没有直接关系，因为协整要求的是同阶单整之后用原数据做的……不过你这种情况其实可以试试JJ协整检验。

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2018-4-9 15:10:13

胖胖小龟宝发表于 2017-12-28 14:42
首先你用eg两步法意味着你做的是两个变量的协整检验了，不适合多变量。差分次数多少和协整并没有直接关系， ...

谢谢谢谢

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