1982年，马凯获中国人民大学经济学硕士学位。让老师们感到遗憾的是，马凯没有留校搞学术而是选择了从政。
　　搞理论出身的马凯把从政比喻为“下海”。当时选择“下海”也有原因：在潜心于学术研究时，几位挚友劝导他“下海”。“他们对我进行了一番"诊断"，建议我投身到实际的经济运行中去，增加一些"实感"。经过同"理论偏好"的"痛苦"斗争，我终于"下海"了。”马凯后来回忆道。
　　从1983年起，马凯在北京市西城区计委、北京市体改办、北京市物价局、国家物价局、国家体改委、国家计委等部门工作。虽然是在政府部门担任官员，但他从没有离开过经济学，更没有离开他主要研究的“价格理论”。
　　1986年，马凯来到北京市物价局担任领导职务，来到了物价工作第一线。据当时在物价局工作的一批老同志说，1986年到1988年，正是政府对很多商品放松价格控制，进行价格改革的3年。其时，物价局被一些人称为“涨价局”，又被另一些人称为“压价局”。
　　马凯一边为官，一边长期痴迷于学问之道。《共同的难题：总需求大于总供给》、《改革的参与和思考》、《从计划价格走向市场价格》、《在改革和发展中求索》……专著一部接着一部，共出版了10余部