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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
1668 3
2009-11-13
悬赏 4 个论坛币 未解决
请问我现在在做一个时间序列的EVIEWS的练习,因为还没掌握,只是看了看相关的论文,想模仿着做,就是我要做一个时间序列的检验,一定要先做ADF检验,协整检验、误差修正检验和因果检验吗?谢谢各位大牛们,本人实在是太菜鸟了,希望通过模仿慢慢掌握,谢谢啦,还有就是如何用EVIEWS确定SIC的最有阶数呢?

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2009-11-14 00:23:51
请用高铁梅
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2010-3-29 21:43:26
根据ADF检验结果来说明这两组数据对数情况下是否是同阶单整的(同阶单整即说明二者是协整的,这是一种协整检验的方法)。协整是对相关因素长期关系进行的分析,误差修正模型则是时间序列预测之后对短期波动进行的修正。Granger因果检验是运用F-统计量来检验X的滞后值是否显著影响Yt (在统计的意义下),已经综合考虑Y的滞后值;如果影响不显著,那么称X不是Y的“Granger原因”(Granger cause),如果影响显著,那么称X是Y的“Granger原因”。同样,这也可以用于检验Y是X的“原因”,检验Y的滞后值是否影响X(已经考虑了X的滞后对X自身的影响)。检验由Y关于自己的滞后值和X滞后值的回归构成;如果X的滞后值影响不显著,那么X不是Y的Granger原因;同样,当检验Y是X的原因时,可以将X关于自己的滞后值和Y的滞后值回归,用F-检验法莱检验Y滞后值的影响。用EVIEWS分析滞后阶数的时候,多取几次滞后建立模型,比如分别建立一阶、二阶、……模型,各模型都会有一个AIC和SC统计量,取最小的统计量所对应的阶数。
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2010-4-4 11:24:02
高手,。。。。
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