全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
6288 20
2018-01-02
元旦忙着算例子,一直没有时间上论坛,这个帖子纯当是一些总结或者说是吐槽,不知道要归结在哪一个板块,所以请版主自行移动哈。
   关于随机分析,数学上通俗理解是常微分方差加上布朗运动组合成的微分方程,但是随机微分方程在微分下面只是一个记号而已,真正有意义的是在积分意义下的。最常见的是伊藤过程,她有很好的性质,是一个鞅,可以用鞅不等式来估计阶数,得到收敛性。布朗运动是无界的,侧面刻画它在微分形式下没有意义。
  一个很好的应用是其在股票市场上的刻画,比如股票模型,利率模型也可以用相关的随机微分方程来刻画。经典的期权定价模型就是基于布朗运动驱动的BSM模型。



元旦了就发一波福利吧,回帖奖励。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2018-1-2 09:45:21
看不懂,
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2018-1-2 09:48:13
随机积分在计量经济学中应用广泛,但实际教学中涉及较少,基本靠学生自学,楼主有空的时候把PPT分享一下吧。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2018-1-2 10:10:37
nuomin 发表于 2018-1-2 09:48
随机积分在计量经济学中应用广泛,但实际教学中涉及较少,基本靠学生自学,楼主有空的时候把PPT分享一下吧。 ...
我们上课不用ppt纯板书的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2018-1-2 10:11:02
145xyz 发表于 2018-1-2 09:45
看不懂,
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2018-1-2 11:43:42
jiandong4388 发表于 2018-1-2 10:10
我们上课不用ppt纯板书的
没有PPT,分享一下心得也是很有帮助的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群