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2009-11-14
Basel II credit capital 要求覆盖 Equity exposures,

与此同时,market capital 也要求覆盖 Equity risk.

二者所说的 Equity risk 是否有区别呢? 若相同,那会不会重复覆盖呢?因为 market capital 中的 SRC,其中也包含 对所对应资产 信用风险 的覆盖。

并且,1996 ammendment 中,明确提出 信用风险资本金  对 债券,股票,商品和外汇 不适用了,它们所对应的风险由 市场风险资本金覆盖。难道在 Basel

II 中又有调整了?
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2009-11-14 18:57:30
有点晕~~没看懂~~~~~
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2009-11-14 22:26:42
这方面中文资料看的太少,语句表述 可能 有些难懂,这个 以后 我 会 注意。
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2009-11-14 22:31:30
总之 handbook上的东西太凝练了 我只看了handbook  很是担心啊
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2009-11-15 16:27:39
应该是不一样的。market risk中的equity是指股权投资的部分。credit那个应该是指自有资本。我的理解,不知道是否正确。
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