/*可以不用理会 文件名是否统一规范*/

/*读取文件夹下面所有文件，并将路径存放在 数据集path_file中*/
filename path_ pipe "dir C:\Users /b /S";
data        path_file;
infile path_;
length path_name $200.;
  input path_name $~;
run;

%macro pub_ip(in_file,out_data);
%if %sysfunc(fileexist(&in_file.)) %then %do;
proc import datafile="&in_file."
                                         out=&out_data.
                                        dbms=excel replace;
                                 SCANTIME=N;
                                 USEDATE=N;
                                 getnames=yes;
                                 sheet="Sheet4";  /*sheet名字自己统一写好*/
                                run;
%end;
%mend pub_ip;
/*调用宏，循环导入excel*/
data        _null_;
        set path_file;
  where index(path_name,'.xlsx');/*筛选指定文件*/
                outname=cats('out_data',put(_n_,z2.));
   call execute('%pub_ip('||path_name||','||outname||')');
run;

文件路径以及文件名成功读入，但是后面的import过程出错了，因为我的一个excel中有多个sheet，而且不同表中sheet个数不相同，sheet名称也不相同。提供的第一步 input 有错，已经改正。
下面是报错信息
95
96   %macro pub_ip(in_file,out_data);
97   %if %sysfunc(fileexist(&in_file.)) %then %do;
98   proc import datafile="&in_file."
99                                            out=&out_data.
100                                          dbms=excel replace;
101                                   SCANTIME=N;
102                                   USEDATE=N;
103                                   getnames=yes;
104                                   sheet="Sheet4";  /*sheet名字自己统一写好*/
105                                  run;
106  %end;
107  %mend pub_ip;
108  /*调用宏，循环导入excel*/
109  data        _null_;
110          set path_file;
111    where index(path_name,'.xlsx');/*筛选指定文件*/
112                  outname=cats('out_data',put(_n_,z2.));
113     call execute('%pub_ip('||path_name||','||outname||')');
114  run;

NOTE: 从数据集 WORK.PATH_FILE. 读取了 3 个观测
      WHERE INDEX(path_name, '.xlsx');
NOTE: “DATA 语句”所用时间（总处理时间）:
      实际时间          0.00 秒
      CPU 时间          0.00 秒


NOTE: CALL EXECUTE 生成了代码行。
1   + proc import datafile="E:\会员持仓结构\SAS分析\循环导入多个EXCEL中多个sheet\201301.xlsx"
                                    out=out_data01
dbms=excel replace;
1   +
                                  SCANTIME=N;
2   +                            USEDATE=N;                                  getnames=yes;
                         sheet="Sheet4";                                   run;

ERROR: 文件“_IMEX_.'Sheet4$'n.DATA”不存在。
ERROR: 导入失败。详细信息，请参阅“SAS 日志”。
NOTE: 由于出错，SAS 系统停止处理该步。
NOTE: “PROCEDURE IMPORT”所用时间（总处理时间）:
      实际时间          0.10 秒
      CPU 时间          0.09 秒



3   + proc import datafile="E:\会员持仓结构\SAS分析\循环导入多个EXCEL中多个sheet\201302.xlsx"
                                    out=out_data02
dbms=excel replace;
3   +
                                  SCANTIME=N;
4   +                            USEDATE=N;                                  getnames=yes;
                         sheet="Sheet4";                                   run;

ERROR: 文件“_IMEX_.'Sheet4$'n.DATA”不存在。
ERROR: 导入失败。详细信息，请参阅“SAS 日志”。
NOTE: 由于出错，SAS 系统停止处理该步。
NOTE: “PROCEDURE IMPORT”所用时间（总处理时间）:
      实际时间          0.09 秒
      CPU 时间          0.07 秒



5   + proc import datafile="E:\会员持仓结构\SAS分析\循环导入多个EXCEL中多个sheet\201303.xlsx"
                                    out=out_data03
dbms=excel replace;
5   +
                                  SCANTIME=N;
6   +                            USEDATE=N;                                  getnames=yes;
                         sheet="Sheet4";                                   run;

ERROR: 文件“_IMEX_.'Sheet4$'n.DATA”不存在。
ERROR: 导入失败。详细信息，请参阅“SAS 日志”。
NOTE: 由于出错，SAS 系统停止处理该步。
NOTE: “PROCEDURE IMPORT”所用时间（总处理时间）:
      实际时间          0.09 秒
      CPU 时间          0.06 秒

楼上的代码无法解决你的问题的，现在问题的难点在于如何知道每个excel中有几个sheet，名称是什么

sheet="Sheet4";     这个内容，要填写 你的excel 里面有数据的sheet 名字，这是导入excel的基本知识？
比如 excel 的 sheet1 有数据，那就填写 sheet="Sheet1"; 能理解不？   

楼主 每个excel中都有很多个sheet，你这个方法是要他循环一直改sheet名称吗