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信息份额模型
coco8327
8674 16
2018-01-12
悬赏 200 个论坛币 未解决
有哪位大佬能帮忙提供相关的code嘛？或者了解具体怎么操作的，跪求大佬帮忙！
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黃河泉
2018-1-12 17:22:20
应该是没有 Stata code, 请试试 https://rdrr.io/rforge/ifrogs/man/pdshare.html。
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coco8327
2018-1-12 22:00:27
黃河泉 发表于 2018-1-12 17:22 https://rdrr.io/rforge/ifrogs/man/pdshare.html。

万分感激！请问为什么翻转顺序后两个变量的information share 变化这么大？还有为什么component.share和information share不一致？
谢谢老师！
original.ordering（IS）:  future 0.4543031;  bond  0.5456969；reversed.ordering（IS）：bond  0.9329717； future 0.0670283；
component.share（CS）：future 0.6160535； bond  0.3839465；
lags.used
[1] 5


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黃河泉
2018-1-13 07:09:40
coco8327 发表于 2018-1-12 22:00
万分感激！请问为什么翻转顺序后两个变量的information share 变化这么大？还有为什么component.share和 ...
这我就没研究了。
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coco8327
2018-1-14 09:55:10
黃河泉 发表于 2018-1-12 17:22
应该是没有 Stata code, 请试试 https://rdrr.io/rforge/ifrogs/man/pdshare.html。
还有个问题请教老师：
vec滞后阶数怎么选择呢？是构建的var模型的滞后阶数-1嘛？有没有相关文献参考？
谢谢老师！
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黃河泉
2018-1-14 09:58:10
coco8327 发表于 2018-1-14 09:55
还有个问题请教老师：
vec滞后阶数怎么选择呢？是构建的var模型的滞后阶数-1嘛？有没有相关文献参考？
...
不好意思，我现在对时间序列的东西较少接触（没太大兴趣）了。
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