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请教:arima模型残差的卡方检验Q统计量相伴概率值为空?
楼主
bonita
8828
4
收藏
2009-11-16
现用29个观测值的时间序列做arima模型,根据AC,PAC图和赤池信息准则等,将参数确定好了,看了一下调整后的R平方、MAPE什么的似乎都还行,但是在做残差的卡方检验,Q统计量在滞后期较小的头几期,相伴概率怎么都没有值,再往下的相伴概率值也很小,都在0.2以下,请问这个是不是说明残差的卡方检验没有通过?从残差的自相关、偏自相关图来看,都在比较接近0的位置。。。
主要是疑惑为什么会有空值出现,以及如果未通过,还应该做什么进一步的检验来确定是哪里的问题?试着做了一下LM检验,第二行的相伴概率倒是蛮大的,说明不存在高阶自相关(看书上这么说的,也不知道是不是该用这个检验哈= =)
新手求教,如有表达不清的地方还望见谅:)
谢谢!
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全部回复
沙发
dongdongzhi
2009-11-16 20:22:38
这个太专业了,学习中
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藤椅
bonita
2009-11-16 20:36:28
diang...我也是新手,努力学习ing,在看易丹辉老师的那本《数据分析与eviews运用》,模型也是按上面的步骤一步步做下来的,就是到了最后残差检验通不过,很郁闷啊!不知道怎么解决了:(
还请高手们赐教一二!
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板凳
bonita
2009-11-17 10:54:01
盼回复啊。高手们帮帮忙吧,多谢多谢
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报纸
dalezxr
2012-10-25 19:36:38
前几个是空值是因为你做了差分啊,而且选用了ar(1)。。。ma(1)之类的所以模型残差前几项是没有的,至于怎么看,怎么解决Q统计量的P值小,拒绝原假设问题,给你个我的文章
https://bbs.pinggu.org/thread-2120615-1-1.html
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