三重滤网交易系统是由专业的投资家、知名技术分析师以及开业的精神医师亚历山大·埃尔德(Alexander Elder)博士设计，从1985年以来，运用于实际的交易中。1986年四月份，作者首度在《期货杂志》介绍这套系统。
　　对于每笔交易，“三重滤网”都需要经过三重的测试或过滤，许多交易机会乍看来不错，结果却被某一层滤网拒绝，任何交易若可以通过“三重滤网”的测试，成功的机会便很高。
　　“三重滤网”同时采用数种顺势的方法与逆势的技巧，它由数个不同的时间架构分析潜在的交易机会。事实上，“三重滤网”已经不属于交易系统的层次，它是一种方法、一种交易风格。
1、  第一层滤网----市场潮汐
利用顺势指标识别周线图上的趋势，完全顺着趋势的方向进行交易。
（交易有三种选择，买进、卖出、观望。三重滤网第一层剔除一个选择。在主要的上升趋势中，仅可以买进和观望，在主要的下降趋势中，仅可以放空和观望）。
2、  第二层滤网----市场波浪
运用日线图上的摆荡指标，在周线的上升趋势中，利用日线图的跌势寻找买进的机会，在周线的下降趋势中，利用日线图的涨势寻找放空的机会。
3、第三层滤网----盘中突破
第三层滤网是辨认顺着潮汐方向的涟漪。它根据盘中的价格行为设定进场点。
第三层滤网不需要采用走势图或指标。它是在第一层与第二层滤网发出买进或者放空讯号之后，用来设定进场点的技巧。在上升趋势中，第三层滤网是采用“追踪型买进停止单”，下降趋势则采用“追踪型卖出停止单”如果周线的趋势向上，日线的趋势向下，利用追踪型买进停止单捕捉向上的突破。如果周线的趋势向下，日线的趋势向上，利用追踪型卖出停止单捕捉向下的突破。
如果周线的趋势向上，等待日线的摆荡指标下降而发出买进讯号，然后然后采用追踪型的停止买单，价位设定在前一天高价上方一档处。如果价格上涨，停止买单将被触及而建立多头部位。如果价格继续下跌，原先设定的停止买单未被触发，隔天 将价位调降到最近高价的上方一挡。换言之，持续调降停止买进价位，直到停止单 被触发或周线指标反转，而买进讯号无效为止。