. xtreg lnfdi L1rrgdp L1rulc  L1rer L1trade L1rir L1rrd rpop, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       105
Group variable: country                         Number of groups   =        11

R-sq:  within  = 0.3131                         Obs per group: min =         7
       between = 0.6102                                        avg =       9.5
       overall = 0.5836                                        max =        10

                                                F(7,87)            =      5.66
corr(u_i, Xb)  = -0.9785                        Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
       lnfdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
     L1rrgdp |   .0141096   .0223945     0.63   0.530    -.0304019    .0586212
      L1rulc |   .0874463   .2446342     0.36   0.722    -.3987907    .5736833
       L1rer |  -.0014272   .0026084    -0.55   0.586    -.0066117    .0037574
     L1trade |    10.5698   5.179762     2.04   0.044     .2744673    20.86514
       L1rir |  -.0119678   .0103623    -1.15   0.251     -.032564    .0086283
       L1rrd |   1.025744   .4448068     2.31   0.023     .1416419    1.909845
        rpop |  -.7772726   .3111296    -2.50   0.014    -1.395676   -.1588689
       _cons |   12.24517   1.771002     6.91   0.000     8.725109    15.76522
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  5.2056734
     sigma_e |  .28441848
         rho |  .99702376   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(10, 87) =    72.77              Prob > F = 0.0000

. est store fe

. xtreg lnfdi L1rrgdp L1rulc  L1rer L1trade L1rir L1rrd rpop,re

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       105
Group variable: country                         Number of groups   =        11

R-sq:  within  = 0.2493                         Obs per group: min =         7
       between = 0.7421                                        avg =       9.5
       overall = 0.7191                                        max =        10

                                                Wald chi2(7)       =    101.00
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
       lnfdi |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
     L1rrgdp |   .0058798   .0260229     0.23   0.821    -.0451241    .0568838
      L1rulc |   .2115928    .255625     0.83   0.408     -.289423    .7126087
       L1rer |   -.000431   .0022969    -0.19   0.851    -.0049329    .0040709
     L1trade |   16.18094   3.701963     4.37   0.000     8.925224    23.43665
       L1rir |  -.0071806    .011183    -0.64   0.521    -.0290989    .0147377
       L1rrd |   .7173122   .3407237     2.11   0.035      .049506    1.385118
        rpop |  -.1389592   .0238177    -5.83   0.000    -.1856411   -.0922773
       _cons |   9.182317   .4611844    19.91   0.000     8.278412    10.08622
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .44332458
     sigma_e |  .28441848
         rho |  .70841759   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

. est store re

. hausman fe re

Note: the rank of the differenced variance matrix (6) does not equal the number of coefficients being tested (7); be
        sure this is what you expect, or there may be problems computing the test.  Examine the output of your
        estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your variables so that the coefficients are
        on a similar scale.

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
     L1rrgdp |    .0141096     .0058798        .0082298               .
      L1rulc |    .0874463     .2115928       -.1241466               .
       L1rer |   -.0014272     -.000431       -.0009962        .0012361
     L1trade |     10.5698     16.18094       -5.611133          3.6229
       L1rir |   -.0119678    -.0071806       -.0047872               .
       L1rrd |    1.025744     .7173122        .3084314        .2859379
        rpop |   -.7772726    -.1389592       -.6383134        .3102166
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       14.11
                Prob>chi2 =      0.0284
                (V_b-V_B is not positive definite)

. xtreg lnfdi L1rrgdp L1rulc  L1rer L1trade L1rir L1rrd rpop, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       105
Group variable: country                         Number of groups   =        11

R-sq:  within  = 0.3131                         Obs per group: min =         7
       between = 0.6102                                        avg =       9.5
       overall = 0.5836                                        max =        10

                                                F(7,87)            =      5.66
corr(u_i, Xb)  = -0.9785                        Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
       lnfdi |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
     L1rrgdp |   .0141096   .0223945     0.63   0.530    -.0304019    .0586212
      L1rulc |   .0874463   .2446342     0.36   0.722    -.3987907    .5736833
       L1rer |  -.0014272   .0026084    -0.55   0.586    -.0066117    .0037574
     L1trade |    10.5698   5.179762     2.04   0.044     .2744673    20.86514
       L1rir |  -.0119678   .0103623    -1.15   0.251     -.032564    .0086283
       L1rrd |   1.025744   .4448068     2.31   0.023     .1416419    1.909845
        rpop |  -.7772726   .3111296    -2.50   0.014    -1.395676   -.1588689
       _cons |   12.24517   1.771002     6.91   0.000     8.725109    15.76522
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  5.2056734
     sigma_e |  .28441848
         rho |  .99702376   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(10, 87) =    72.77              Prob > F = 0.0000

. est store fe

老师我在论坛回复显示需要审核，我刚才发的消息私信您

问题应该是出在那些缺失值 sqrt(diag(V_b-V_B))，这我就无法回答。请 help hausman 并看看类似 sigmamore/sigmaless 之选项。

谢谢老师，另外想问一下FGLS和FE检验的差别在哪里，把面板数据整体数据按照2013年前后分成了两组，其中有一组的观测值只有60几个。可以用FGLS的结果吗？因为FE的结果不显著

什么是 FGLS？

什么是 FGLS？

我也不太清楚，(⊙o⊙)…我是在百度搜FE结果不显著怎么办，然后有个帖子建议用FGLS的命令，我用了后有两个变量显著····

雪中送炭！感谢！感谢！

你好  这个链接我打不开  你可以发送我一份吗  1158920294@qq.com   非常感谢

楼主，你好可不可以发我一份，不能加载，不胜感激！！！513504561@qq.com

楼主，可以发我一份么，文件总是显示不能加载，最近也在研究内生性问题，焦头烂额，513504561@qq.com，感激，

楼主您好，可以发我一份么？不能加载，513504561@qq.com，万分感激！！！

楼主打开了，我也打不开，您如果打开的话，可不可以发我一份，不胜感激！！513504561@qq.com