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首先建立单个风险因子的模型，然后对单个和多个衍生工具进行建模，最后对衍生品投资组合进行建模。




一、风险因子

本小节将做单个风险因子的模型。从风险中性贴现对象的定义开始。

用三个风险因子来建模：

• 几何布朗运动
• 跳跃扩散
• 随机波动过程
  

对geometric_brownian_motion对象的设定


对jump_diffusion对象的设定
对stochastic_volatility对象的设定
最后，对评估环境进行统一的评估设定。
这些被添加到风险因素的单个market_environment对象中。
最后，有着风险因子的市场模型和两两之间的相关系数。
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