Volatility, correlation and tails for systemic risk measurement - 经管之家

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Volatility, correlation and tails for systemic risk measurement

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收藏 2018-01-16

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【作者(必填)】

Christian T. Brownlees (New York University)

Robert Engle (New York University)

【文题(必填)】

Volatility, correlation and tails for systemic risk measurement

【年份(必填)】
Working Paper. New York University (2011)
【全文链接或数据库名称(选填)】

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2018-1-16 21:44:50

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