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market risk measure是 1-day还是two-weeks？
ringthomas0000
1687 9
2009-11-18
上次做了一道题，好象是1-day. operational risk是1-year.
不过怎么我印象中经常有two-weeks这么回事？还有credit-risk measure是多久？

大家来确认一下阿
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cassjas
2009-11-18 13:20:36
It depends on investment horizon!!!!


1# ringthomas0000
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ringthomas0000
2009-11-18 13:36:45
cassjas 发表于 2009-11-18 13:20
It depends on investment horizon!!!!


1# ringthomas0000
不是，我说的是Basel II 里规定的
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lkmguozili
2009-11-18 13:45:54
是用1day的乘以根号10
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qfliuwei
2009-11-18 14:30:17
10天吗。。。。。。。。。。
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ddk2
2009-11-18 15:14:02
每天都算，horizon是10天吧
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