以下内容转自 数析学院，只节选了部分，有需要的同学可以直接查看原文


二、评估环境


2.valuation_mcs_american_multi 类


总的来说，美式行权评估类的建模和处理与欧式行权的没有太大差别。主要区别在于收益函数的定义。


2.1 现值曲面


这个例子建立了基于之前两个风险因素的美式最低投入的模型。



4.6319999999999997(261, 5000)(261, 5000)
像之前基于两个风险因素的欧式期权，现值曲面以同样的方法产生。根据Longstaff-Schwartz（2001）的研究，美式期权的计算负担要高得多，这个期权通过使用最小二乘蒙特卡罗方法（LSM）来估价。
CPU times: user 29.8 s, sys: 1.02 s, total: 30.9 sWall time: 17.6 s
以上内容转自 数析学院，如需完整内容可以直接查看原文