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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
1814 0
2018-01-28
悬赏 5 个论坛币 未解决

之前遇到的都是不允许卖空的情况,现在请教各位大神,如果限制条件就是投资组合中有一半股票卖空(不指定),目标是使夏普比例最大的话,在matlab里如果用

estimateMaxSharpeRatio的话应该如何调整呢,是 LowerBudget和LowerBound设置为-1吗? 我做出来投资比例都是正数,请各位指点!


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