计算股价崩盘风险指标的stata代码 - 第5页 - Stata专版

计算股价崩盘风险指标的stata代码

123素以

2019-3-28 22:06:07

楼主，请问计算w的时候加入了超前项和滞后项的代码又是怎么样的呢？

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123素以

2019-3-28 22:27:41

啊楼主我知道了！！！谢谢您！！！

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googolzou

2019-4-1 09:49:00

jimmy_1990 发表于 2018-6-7 13:04
首先感谢楼主分享的stata代码，但不太明白的是为什么会是gen lag2_Wrettmv =l14.Wrettmv和gen lag1_Wrettmv ...

同问，感觉他的数据是一周一周间隔排列的，所以间隔7和14

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胡明敏

2019-4-14 20:00:20

谢谢分享

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zhugeyu0

2019-5-4 04:46:41

我来看看哈

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monster_agony

2019-5-23 09:07:21

楼主，你好！我想请教一下按你的命令来为什么我的滞后项都是缺失值呢？

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xjxch

2019-6-3 18:21:18

谢谢分享

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艾米莉1号

2019-6-8 23:17:37

木景卯三发表于 2018-1-29 20:44
在做股价崩盘风险论文的时候，查找了很多帖子，但没有看到一个连贯的计算股价崩盘风险指标的例子，经过两天 ...

谢谢，收藏了

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艾米莉1号

2019-8-16 17:05:22

十分感谢提供代码

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Whatsappp

2019-9-24 00:41:19

Thanks for sharing

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三重虫

2019-9-24 12:20:15

感谢分享！

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XYDIANE

2019-10-4 16:24:32

Sharon_S 发表于 2018-7-1 16:53
楼主代码的错误非常严重.....

请问您可以帮我看看我计算的周特有收益率代码错在哪里吗？
gen year=substr(week,1,4)
destring year,replace
label variable year "交易年份"
encode week, gen (Week)
sort stkcd year week
order stkcd year week Week return return_m
xtset stkcd Week
gen Lreturn_m1=l.return_m
gen Lreturn_m2=l2.return_m
gen Freturn_m1=f.return_m
gen Freturn_m2=f2.return_m
egen mis = rowmiss(_all)
drop if mis
drop mis
bysort stkcd year: egen n=count(year)
drop if n<30  /*剔除年交易周数不足30周的样本*/
xtset stkcd Week
bysort stkcd year: reg return Lreturn_m1 Lreturn_m2 return_m Freturn_m1 Freturn_m2
predict e,residuals
gen w=ln(1+e)