计算股价崩盘风险指标的stata代码 - 第4页 - Stata专版

计算股价崩盘风险指标的stata代码

黃河泉

2018-7-27 15:08:24

再过一阵子，我会发布最快，希望也是最正确之 code for crash risk。

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投机者2019

2018-7-28 11:00:29

木景卯三发表于 2018-1-29 20:44
在做股价崩盘风险论文的时候，查找了很多帖子，但没有看到一个连贯的计算股价崩盘风险指标的例子，经过两天 ...

股票是艺术，不是科学

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Sharon_S

2018-7-28 12:21:06

黃河泉发表于 2018-7-27 15:06
我没看过楼主的 code，但若如你所说，那显然他是错了！

是的黄老师～期待您的版本

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xiaoxiong12386

2018-8-9 11:05:47

木景卯三发表于 2018-1-29 20:44
在做股价崩盘风险论文的时候，查找了很多帖子，但没有看到一个连贯的计算股价崩盘风险指标的例子，经过两天 ...

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碧秋长眸

2018-8-11 21:15:06

怎么下载下来是乱码

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cometwx

2018-8-12 00:08:54

感谢分享

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钱学森64

2018-8-13 18:53:07

谢谢分享

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pzytony

2018-8-26 13:24:55

木景卯三发表于 2018-1-29 20:44
在做股价崩盘风险论文的时候，查找了很多帖子，但没有看到一个连贯的计算股价崩盘风险指标的例子，经过两天 ...

崩盘风险不是可以计算的出来的。这样的研究做做文章可以，但实际上毫无意义。<u>大家不要走上邪道了。</u>

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mtzdlg

2018-8-31 14:40:20

股价崩盘也能计算。。。那什么时候牛市开始能算不？？？

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也许如此

2018-9-5 19:48:20

jimmy_1990 发表于 2018-6-7 13:04
首先感谢楼主分享的stata代码，但不太明白的是为什么会是gen lag2_Wrettmv =l14.Wrettmv和gen lag1_Wrettmv ...

首先说明的是楼主进行负收益和波动比率的主要代码没有问题，但是在滞后项这个地方出现了一个很大的漏洞，楼主认为周与周之间的时间差为7天和14天，所以代码里出现这两个数字，但是考虑到放假问题被特停等这一周最后交易日与上一周的时间差可能是5天，6天或者7天，甚至8天，两周的时间差也不一定是14天，所以这个部分的回归项的获取有问题，可以采取新增一列变量——序数列，这样周与周的差为1 ，把7和14分别改成1和2，同时代码前加入：bysort id (这里的id为股票代码stkcd变量），分公司是为了防止不同公司之间的周收益率成为彼此滞后项，例如：bysort stkcd1:gen lag2_wrettmv =l2.wrettmv