lclzh 发表于 2018-12-9 11:51
您好，黄老师，* NCSKEW gen W2 = W^2 gen W3 = W^3，这边的W已经变成了replace W = W - W_mean，但是按照公 ...

黃河泉 发表于 2018-12-9 14:51
你讲得没错，只是我画蛇添足，按照一般统计概念先 de-mean，不过结果应该不会差太太多。

lclzh 发表于 2018-12-9 16:53
那您这边DUVOL的计算跟公式也是有一定细微差别吧

415812560 发表于 2018-12-22 16:08
最后出来的结果怎么没有股票代码了呀， 完全看不懂的我只想做出结果来

civii 发表于 2018-12-31 11:23
感谢黄老师提供的代码，科研工作者的福音啊

黃河泉 发表于 2018-12-31 11:26
举手之劳，也很高兴有所帮助！

civii 发表于 2018-12-31 13:46
谢谢黄老师，用了您的命令，跑了下数据。速度惊为天人，比写循环快上几百倍。建议黄老师将此编辑推文，势 ...

claire0409 发表于 2019-1-14 18:26
黄老师向您请教一个问题，股价崩盘风险这两个指标，如果时间区间设置的不一样，计算的结果会不同吗？
举例 ...

锦鲤本鲤 发表于 2020-3-17 16:48
请问在计算股价崩盘风险指标时，导入数据时间变量是年度+交易周数例如：2015-10，如果转化为数值型则变为20 ...