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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 量化投资
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2018-01-30
最近做了一下动量反转策略,在没有考虑手续费的情况下累计收益率能达到20%左右,考虑手续费直接不能看了,有没有大神支点招?考虑了手续费(即开仓平仓都收取手续费)之后的量化交易策略能保持高收益的?
谢谢!
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2018-1-31 08:49:17
有也不会说啊,这是赚钱的办法谁会说出来
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2018-1-31 08:54:40
nadjainhell 发表于 2018-1-31 08:49
有也不会说啊,这是赚钱的办法谁会说出来
我的意思是大概说一下,比如alpha多因子策略
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2018-1-31 14:47:03
jmq19950824 发表于 2018-1-31 08:54
我的意思是大概说一下,比如alpha多因子策略
每类策略整体上都有收益不错的策略存在,主要还是看策略个体。
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2018-3-5 10:08:26
准确的说不带手续费能做到40个点都行,关键是能不能cover完手续费还能有一年30个点的alpha吧,不然也没比基本面有多大优势。
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2018-3-5 10:46:44
沼泽掠食者 发表于 2018-3-5 10:08
准确的说不带手续费能做到40个点都行,关键是能不能cover完手续费还能有一年30个点的alpha吧,不然也没比基 ...
我试了一下alpha选股之后用趋势策略,年化收益有30%左右,当然这是在大盘比较好的时候,大概能领先大盘15%左右
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