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黃河泉 发表于 2018-2-1 16:09 https://bbs.pinggu.org/thread-6209467-1-1.html。
yuzangsheng 发表于 2018-2-1 16:31 谢谢您的指导,我尝试了贴出代表性的数据。 想要实现的功能是 根据code 和day 分组,先winsor,分组做描 ...
黃河泉 发表于 2018-2-1 17:23 什么叫做"根据code 和day 分组,先winsor"?你有看过谁是这样做的呢?
yuzangsheng 发表于 2018-2-1 17:31 是一篇working paper,Intraday Return Predictability, Informed Limit Orders, and Algorithmic Tradin ...
黃河泉 发表于 2018-2-1 17:43 我目前的想像是第一阶段,针对 code 与 day 内之资料作 winsorize。之后,第二阶段,对全部资料作 winsor ...
yuzangsheng 发表于 2018-2-2 09:36 谢谢老师,请问可以用哪个命令算ret组间和组内标准差呢?我尝试使用xtsum ,报错需要xtset。明显我这组数 ...