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2018-02-02
如题,在stata面板单位根检验时,想用LLC、费雪式检验(ADF_Fisher)两种方法,但是不知道怎么看结果?LLC结果如下图
问题(1) p-value 0.0989表示有单位根吗?接下来怎么做呢?如果用变量lnex的一阶差分继续LLC检验怎么弄呢?stata里面这个命令怎么输入啊?还是我先做变量lnex的一阶差分,然后再进行一次llc检验吗?

Levin-Lin-Chu unit-root test for lnex
-------------------------------------
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     15
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =     10

AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Panel means:  Included
Time trend:   Included

ADF regressions: 1 lag
LR variance:     Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC)
------------------------------------------------------------------------------
                           Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Unadjusted t        -8.8565
Adjusted t*         -1.2876        0.0989
------------------------------------------------------------------------------

问题2:我又做了ADF_Fisher检验,结果如下图,这个怎么看结果有没有单位根呢?该看下面4个p 值哪个?我自己想的是4个p 值都挺大的,我就把lags(1)变成lags(2)  或者lags(3),结果p值越来越大,等到lags(4)时,变成再下面这个图了?是啥意思啊?
这种情况该怎么解决呢?单位根有没有怎么说明呀?



. xtunitroot fisher lndpgdp ,dfuller lags(1) demean

Fisher-type unit-root test for lndpgdp
Based on augmented Dickey-Fuller tests
--------------------------------------
Ho: All panels contain unit roots           Number of panels  =     15
Ha: At least one panel is stationary        Number of periods =     10

AR parameter: Panel-specific                Asymptotics: T -> Infinity
Panel means:  Included
Time trend:   Not included                  Cross-sectional means removed
Drift term:   Not included                  ADF regressions: 1 lag
------------------------------------------------------------------------------
                                                Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Inverse chi-squared(30)    P        33.3011       0.0096
Inverse normal                 Z         0.5684       0.0151
Inverse logit t(79)            L*        0.9064       0.8163
Modified inv. chi-squared Pm        0.4262       0.3350
------------------------------------------------------------------------------
P statistic requires number of panels to be finite.
Other statistics are suitable for finite or infinite number of panels.
------------------------------------------------------------------------------





. xtunitroot fisher lndpgdp ,dfuller lags(4) demean

Fisher-type unit-root test for lndpgdp
Based on augmented Dickey-Fuller tests
--------------------------------------
Ho: All panels contain unit roots           Number of panels  =     15
Ha: At least one panel is stationary        Number of periods =     10

AR parameter: Panel-specific                Asymptotics: T -> Infinity
Panel means:  Included
Time trend:   Not included                  Cross-sectional means removed
Drift term:   Not included                  ADF regressions: 4 lags
------------------------------------------------------------------------------
                                  Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Inverse chi-squared(30)   P         0.0000       1.0000
Inverse normal                Z              .            .
Inverse logit t(4)             L*             .            .
Modified inv. chi-squared Pm       -3.8730       0.9999
------------------------------------------------------------------------------

问题3:同理在IPS检验中,虽然我不知道lags(aic 1)是啥意思,但是看结果p-value   0.1421比较大的,所以我又把lags(aic 1)换成lags(aic 2)、lags(aic3)、结果 尝试后为 0.0000,这一操作结果该怎么解释呢?
  

还有ADF regressions: 2.07 lags是啥意思?

. xtunitroot ips lnex, lags(aic 1) demean

Im-Pesaran-Shin unit-root test for lnex
---------------------------------------
Ho: All panels contain unit roots           Number of panels  =     15
Ha: Some panels are stationary              Number of periods =     10

AR parameter: Panel-specific                Asymptotics: T,N -> Infinity
Panel means:  Included                                        sequentially
Time trend:   Not included                  Cross-sectional means removed

ADF regressions: 0.33 lags average (chosen by AIC)
------------------------------------------------------------------------------
                    Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
W-t-bar             -1.0709        0.1421
------------------------------------------------------------------------------


毕业论文数据,求各位大神赐教啊!小妹谢过啦!
   

. xtunitroot ips lnex, lags(aic 3) demean

Im-Pesaran-Shin unit-root test for lnex
---------------------------------------
Ho: All panels contain unit roots           Number of panels  =     15
Ha: Some panels are stationary              Number of periods =     10

AR parameter: Panel-specific                Asymptotics: T,N -> Infinity
Panel means:  Included                                        sequentially
Time trend:   Not included                  Cross-sectional means removed

ADF regressions: 2.07 lags average (chosen by AIC)
------------------------------------------------------------------------------
                    Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
W-t-bar            -29.1368        0.0000
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2018-2-2 18:09:10
各位大神走过路过进来瞧一瞧啊~感激不尽
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2018-2-2 18:46:30
不要沉啊啊啊啊啊
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2018-2-2 21:17:58
啊啊啊,大家快来帮帮我这个计量新手吧~~
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2018-3-11 10:18:39
请问你的命令是什么啊
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2018-3-26 15:04:36
请问作者现在解决问题了吗  跟你遇到同样问题了
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