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有没有人做过2008真题11道
youkaihou
1502 1
2009-11-20
请教2008真题11道，里面的第43题，什么是VaR是unbias。
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huage
2009-11-20 21:36:55
对于题11， 关键是答案d关于GARCH updated volality 的计算了。
updated V=LTV+(a+b)^t×（new V-LTV)
所以，v=5+(0.03+0.96)^1 * (6-5) =5.99
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