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不懂就问，为啥很多人用BEKK-GARCH来看波动性溢出效应，求助
zjyxw
1543 1
2018-02-04
在很多期刊中的BEKK-GARCH，正对角线所代表arch与garch项，为啥逆对角线所代表的协方差是否显著，就代表有波动性溢出效应呢？
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crystal8832
2018-2-4 13:08:19
类似于协方差阵，主对角线为方差，非主对角线为协方差，表明不同变量之间的关系。
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