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求解关于liquidity VAR
csyjoseph
3587 7
2009-11-20
Liquidity Var 有Static Volatity S,  那如果题目要求解95%（或99%)下的  Liquidty Var 是不是不用管置信度，只要用S/2 *V？
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cassjas
2009-11-20 21:09:29
U're right!!!
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purpleye
2009-11-20 23:34:23
为什么不用管confidence level
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seaskybaby
2009-11-20 23:36:24
如果VaR已知那不用管，如果未知，还得按公式啊
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shun
2009-11-23 16:22:47
还要看S的分布，如果是给定的S，楼主的算法再加上VAR。就可以了
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ohmine
2009-11-23 16:54:18
都告诉你S的标准差了，肯定要置信水平的，V*（1/2*S+ a*volatility of s）
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