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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2018-02-09
刚开始做课题的小白,导师说计量的东西主要靠自学,所以就来求教了。
介绍一下背景,我做是一个很简单的时间序列,用的是Eviews8。现在我遇到了一些问题
1、做单位根ADF检验的时候,我看到有的文献上会勾选截距项和趋势项,想问一下,我在做ADF检验之前是不是应该画一个线图看一下啊?
2、我只勾选了默认选项后做了ADF检验,发现得到因变量是I(1),自变量中有4个是I(1),一个I(0),两个I(2)。书上说协整的话前提必须是同阶单整。我想问一下我要把那三个和因变量不同阶的变量删去吗?还是用差分后的序列一起回归?
2.我后来先删去不同阶的变量做了一下协整,因为我不知道Eviews 怎么用JJ检验,就用的残差序列进行ADF检验的,结果是0阶单整,于是我就继续回归,回归后发现除了常数以外的每一项的p值都是>0.05的,但是我的变量都是通过看相关文献找的啊,我想问我现在应该怎么办?是对模型进行修正还是再对数据进行处理啊?
3.还有一个小问题就是,通过查看相关文献发现我研究的内容大多学者在计量的时候都取了对数。于是我把原序列和取过对数的序列都进了单位根检验和协整。其得出的结论不一样,但是回归后各项变量p值都大于0.05,我就想问一下,什么情况下应该取对数?还有我看到有的学者的模型中,有的变量取了对数,有的变量没取,我就有疑问这样的模型等式两边不就不同阶了吗?

求大神指教!!您的恩情没齿难忘!

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2018-2-11 10:41:37
1. 一般是先画个图大概看下 然后再结合软件勾选后输出的结果来做判断的
2.这当中只有一个是平稳的 两个是二阶单整 一般要求同阶单整  你可以考虑删掉I(0)然后I(2)差分一次和I(1)一起协整
3.多变量还是要用JJ协整的  残差序列做ADF是EG协整法
JJ:view/cointegration test中可以选择
取对数要看情况 一般比如你要研究弹性,或者也有用它来平稳/削弱异方差等效果,再或者就是理论要求
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2018-2-11 20:40:24
胖胖小龟宝 发表于 2018-2-11 10:41
1. 一般是先画个图大概看下 然后再结合软件勾选后输出的结果来做判断的
2.这当中只有一个是平稳的 两个是二 ...
大神!感谢感谢!!!!
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2018-2-11 20:50:00
胖胖小龟宝 发表于 2018-2-11 10:41
1. 一般是先画个图大概看下 然后再结合软件勾选后输出的结果来做判断的
2.这当中只有一个是平稳的 两个是二 ...
大神,我用的Eviews8, Equation计量结果的view里面没有cointegration test这一项怎么办呀?
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