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2009-11-21
############################带时序误差的回归模型
dat=read.table(file="w-gs1n36299.txt")
r1=ts(dat[,1])
r3=ts(dat[,2])
plot(r1,col="red",type="l")
lines(r3,col="blue",lty="dashed")
plot(r1,r3)
lm.r=lm(r3~r1) ###直接做回归
lm.r2=lm(r3~-1+r1)  ##不要截距项的回归
--------------------------------------------------
问题:有缺失值的回归问题
方老师:
     我在学习“带时序误差的回归模型”想到一个问题:
就是假如r1有一段时间停牌了,没有收益率了,而r3不停牌,还有收益率。
这样数据我们应该怎样处理?
或者说如何用R语言把r3在r1没有数据的这几天也忽略掉?
请方老师指导,谢谢。
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2009-11-21 17:24:24
这确实是个问题,可以考虑把两列数据的时间添加上去,选取时间相匹配的数据来分析。
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2009-11-21 18:53:11
方老师,能具体讲一下吗?(我刚刚学习R,基础差,只好不耻下问了。)

假如有如下的数据:


--------------------------------------------------------------
                    r1                              r3        
2006-4-6        -0.032        2006-4-6        11.681
2006-4-7        0.241        2006-4-7        11.038
2006-4-10        1.2        2006-4-10        5.47
2006-4-11        0.231        2006-4-11        4.857
2006-4-12        -0.153        2006-4-12        -1.531
2006-4-13        -2.044        2006-4-13        -5.182
2006-4-14        2.042        2006-4-14        5.465
2006-4-17        1.403        2006-4-17        
2006-4-18        0.471        2006-4-18        3.827
2006-4-19        0.837        2006-4-19        8.562
2006-4-20        -0.773        2006-4-20        
2006-4-21        2.229        2006-4-21        
2006-4-24        -0.495        2006-4-24        
2006-4-25        -0.711        2006-4-25        
2006-4-26        1.265        2006-4-26        
2006-4-27        -0.052        2006-4-27        
2006-4-28        1.658        2006-4-28        
2006-5-8        3.949        2006-5-8        
2006-5-9        2.275        2006-5-9        
2006-5-10        0.948        2006-5-10        
2006-5-11        -0.538        2006-5-11        
2006-5-12        4.258        2006-5-12        
2006-5-15        3.821        2006-5-15        
2006-5-16        -3.055        2006-5-16        22.121
2006-5-17        0.737        2006-5-17        2.722
2006-5-18        -0.484        2006-5-18        -2.793
2006-5-19        2.613        2006-5-19        3.462
2006-5-22        -0.112        2006-5-22        -7.405
----------------------------------------------------------------------------

     如何选取时间相匹配的数据来分析?

    谢谢。
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2009-11-23 12:25:04
先把r1,r3带时间列分别保存为两个文件,分别读入。
r1=read.table()
r3=read.table()
na.exclude(r3)##把r3有缺失值的都删去
subset(r1,r1$day=r3$day)

程序基本如上,具体的你执行一下。
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2009-11-23 19:59:10
谢谢方老师,我懂了 。
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