全部版块 我的主页
› 论坛 › 数据科学与人工智能 › 数据分析与数据科学 › R语言论坛
求怎么做ARIMAX+GARCH模型
角尖
1891 6
2018-02-11
R语言中rugarch包可以做ARMAX+GARCH模型，但是如果时间序列是不平稳的，似乎就做不了ARIMAX+GARCH模型。
请问大牛，这个怎么弄？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
cheetahfly
2018-2-12 14:52:32
不平稳时间序列变为平稳，一般靠差分，一阶不够就多阶，简单直（cu）接（bao）
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

角尖
2018-2-14 14:53:54
cheetahfly 发表于 2018-2-12 14:52
不平稳时间序列变为平稳，一般靠差分，一阶不够就多阶，简单直（cu）接（bao）
你的意思是，我先把不平稳的时间序列变成平稳时间序列，再用rugarch里面的函数拟合？
那外生变量怎么办？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

阿超超
2018-9-9 20:25:19
角尖 发表于 2018-2-14 14:53
你的意思是，我先把不平稳的时间序列变成平稳时间序列，再用rugarch里面的函数拟合？
那外生变量怎么办？ ...
请问你有ARIMAX模型的代码吗？能不能指导我一下哦，我QQ：674053696，谢谢啦
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

doodad
2019-9-16 11:02:39
角尖 发表于 2018-2-14 14:53
你的意思是，我先把不平稳的时间序列变成平稳时间序列，再用rugarch里面的函数拟合？
那外生变量怎么办？ ...
外生变量包括Dummy都要差分。原则是你怎么处理了被解释变量就要怎么处理解释变量。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

一个人狂欢
2019-9-17 16:28:50
差分就可以搞定，但不知道具体怎么弄得，因为arima有autoarima，不用动脑子，手动狗头
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群