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1076 1
2018-02-11
用stata中的

statsby _b _se e(r2) e(r2_a) e((df_m) e(df_r) e(F) e(N), by(code day)saving(E:\paper\code\stata\finalresult.dta, replace): regress ret1 ret0 moib0bidinner0 askinner0 bidouter0 askouter0,robust

算出了相关变量的系数和后续的t值,r-square等 微信图片_20180211195552.png
想对这么多组回归结果做一个总体的叙述,请问有什么方法吗?
可以看到比如ret0的系数有负有正,我算的一个简单平均值的话,会有意义吗?或是有其他好的方法?
t值也是一样的问题,绝对值的平均值会有意义吗?


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2018-2-12 15:07:46
fama-macbeth
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