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asreg用newey()报错
yuzangsheng
5596 18
2018-02-14
做fama macbeth的时候遇到了问题。
我有79个dta挨着跑，数据量也差不了太多。但是不知道为什么有几个dta会报错。
网盘附上报错的dta2个和不报错的dta5个。
求指导。

链接: https://pan.baidu.com/s/1jJHlMDo 密码: ra5t

复制代码

报错
insufficient observations
                 stata():  3598  Stata returned error
                  FMB3():     -  function returned error
                 <istmt>:     -  function returned error

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蓝色
2018-2-14 09:53:48
xtset  个体   时间

你的xtset 怎么后面都是时间
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yuzangsheng
2018-2-16 14:19:34
蓝色 发表于 2018-2-14 09:53
xtset  个体   时间

你的xtset 怎么后面都是时间
day是日期 ，time是一天内的分钟计号。  这样分组的话可以保证这个股票代码下，我按照不同的日期，按日回归。 。不知道我这个想法是否有误呢。
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黃河泉
2018-2-16 16:04:51
yuzangsheng 发表于 2018-2-16 14:19
day是日期 ，time是一天内的分钟计号。  这样分组的话可以保证这个股票代码下，我按照不同的日期，按日回 ...
1. 看起来应该是
复制代码
2. 但日内资料的时间设定比你想像的更复杂，建议请用 dataex (先 ssc install dataex 并见说明) 将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。并请参考 http://www.jianshu.com/p/9870080fe769,  https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html, 与 https://bbs.pinggu.org/thread-5917273-1-1.html。
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yuzangsheng
2018-2-16 19:08:04
黃河泉 发表于 2018-2-16 16:04
1. 看起来应该是2. 但日内资料的时间设定比你想像的更复杂，建议请用 dataex (先 ssc install dataex 并见 ...
复制代码



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yuzangsheng
2018-2-16 19:08:33
黃河泉 发表于 2018-2-16 16:04
1. 看起来应该是2. 但日内资料的时间设定比你想像的更复杂，建议请用 dataex (先 ssc install dataex 并见 ...
(收到发贴限制，续回复）
复制代码


第二列变量time实际上是一个分钟数据（会有很长的小数点保证精确到分钟），为了使用方便，我按照1、2、3、4进行了替换 day是日期，excel标准时间格式。 为了跑asreg中fmb，我仿照help例子中的方法，以day作为时间序列的时间，time作为panel。这样子的话，能保证以日内为单位进行回归。 实际上如果我在asreg中不加入newey(1)作为命令，仅使用


复制代码


是可以运行的，但是加入以后就会报错。


我有79个股票文件在运行，处理的时候也是批量处理的，大概出现了3个到4个文件会报错，经检查数据也没有缺省值。


ps：用dataex弄出的数据只有100/4093，我尝试运行了一下，还是同样的错误。报错文件之一为网盘链接中的68




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